Выставляем стоп-лоссы правильно

Добавлено в закладки: 0

Большинство трейдеров полагает, что стоп-лосс – это инструмент, позволяющий предотвратить потери. Однако это неправда, ведь растраты несут абсолютно все биржевые торговцы. И этот факт неопровержим.

С точки зрения управления капиталовложениями стоп-лимит — инструмент, который дает возможность ограничивать максимальный убыток, что может стать причиной полного «слива» депозита, Также стоп – лосс выступает своеобразным указателем ошибочной интерпретации нынешнего коммерческого положения.

Исходя из психологических аспектов торговли, участники биржи подразделяются на подтипы: расставляющие стоп – лоссы как близко к точке вхождения, что проявляется на общем торговом результате и тех, которые, напротив, ставят стоп – лоссы на отдаленные позиции от  входа, стремясь «выждать» ценовое варьирование не в их пользу.

Перед тем как перейти к методикам, которые решают вопрос, как правильно выставить стоп-лосс, стоит ознакомиться главными ошибки трейдеров, возникающие при постановке инструмента.

Самая общераспространенная ошибка – использование фиксированного стоп – лимита. Такая методология встречается  в индикаторных системах торговли, в правила ТС которых вводится ограничение с конкретным числом пипсов.

Расположение стоп – лимита на уровнях поддержки – сопротивления. Об опровержении этого факта пишут все книги по трейдингу. Однако в действительности выставление стоп – лимитов на высоких позициях рационально, но выставлять их именно на уровне недопустимо. И это видно на примере.

Часовой график EUR/USD. Указателями помечены свечи, на пробой которых были выставлены ордера биржевых торговцев. Крестиками же зафиксированы вероятные стоповые формации, где торговцы поставят свои стопы. Первый из них (1,2938) – агрессивный, и шанс его срабатывания весьма высок. Второй (1,2993) – консервативный, но размещение ордеров по шансам низко, поскольку для этой сделки паритет риска и прибыли невозможен. Последний уровень (1,2948) – наиболее предпочтителен для размещения стопа.

В дальнейшем стоимость снижается до уровня, прорисовывая новый пик, превышающий предыдущий уровень на 1 пипс. И, без всякого сомнения, срабатывают стоп – ордера биржевиков. Стоимость пополняется  «финансовой дотацией» для последующего передвижения. В таком случае стоп – лимит рационально было разместить повыше или пониже уровня поддержки/сопротивления.

Не забывайте, что уровень виден не только вам!

Его отслеживают многие участники торгов. Выигрышно его «затронуть»  для срабатывания стоп – лоссов маркет-мейкеру. И, не сомневайтесь, нет необходимости владения инсайдерской информацией или доступом к серверам ДЦ, чтобы убедиться в сосредоточении ордеров.

Расчет стоп-лосса на основе суммы депозита. Это еще одна часто встречающаяся оплошность. Предположим биржевой торговец, точно выявил позицию стоп – лимита. Но этот риск не попадает под систему управления вложениями. И взамен сокращения объема сделки или ее пропуска, торговец биржи начинает «сокращать» стоп-лосс. Пример.

По тренду появился пин-бар. Согласно условиям работы с пинами, необходимо поставить ордер на пробой барного минимума, а стоп – лосс за его максимальное значение. В данной ситуации стоп зафиксировался бы на 100 пунктов, что при объеме 0,1 лот = 100$. Предположим, этот риск недопустим. Но можно сократить размер, например, до 0,05 лот или же проигнорировать предупреждение. Снижение стоп – лимита было бы ошибкой.

Не «приспосабливайте» сделку под вклад, а «подлаживайте» его под сделку.

Рассмотрев вышеуказанные основные ошибки, совершаемые торговцами биржи, которые задаются вопросом, как правильно выставить стоп-лосс, стоит уделить внимание их методикам.

Критерии размещения стоп-лосса

Стоп – лимит, который находится рядом с зонами спроса и предложения – уровнями поддержки и сопротивления. Об этом нюансе указано выше.

Этот метод имеет чрезвычайно аналитический характер. Не каждый биржевик – новичок имеет навыки «на глаз» предопределять зоны ценового скопления и высчитывать стоповые формации. В этой ситуации немаловажен опыт и умения. Но, несмотря на это, данная методика самая лучшая, поскольку именно она основывается на поведении ценового уровня.

Стоп – лимит, который базируется на волатильности (стоп – лимит по ATR).

Данный показатель – это усредненный значение варьирования цены от ее минимального к максимальному положению за фиксированный период времени. Поэтому, если вы знаете, приблизительный промежуток, который может пройти цена за определенное время, вы имеет бесспорное преимущество.

Чтобы определить показатель волатильности, используют стандартный индикатор ATR (Average True Range), периодичность которого равна 7. При этом позиция осциллятора относительно уровня перекупки/перепродажи неважна. Ценно цифровая величина, указывающая усредненный показатель волатильности за определенный срок. Пример на рисунке:

Пара валют EUR/USD. Существует дневной поддержанный пин-бар,  который находится на свинг-хай. Необходимо отработать данный сет-ап. Зафиксировать отложенный ордер на лоу-бар, а стоп-лосс убрать за хай.

Баровый диапазон – 90 пипсов. ATR указывает на усредненную волатильность в 94 пипса. Задуманный стоп-лосс в данной сделке был бы установлен в соответствии со средним значением показателя валютной пары. Однако это не означает, что на последующих барах стоимость не покажет укрепление или усугубление усредненного диапазона.

Размещение стоп-лимита согласно уровней Фибоначчи

Это еще одна из общераспространенных методологий безошибочного выставления стоп-лимита, которая базируется на уровнях коррекции Фибоначчи.

Если вход проводился от одного из фибо-уровней, то стоп-лимит необходимо размещать на последующем уровне или через позицию. Пример.

Скажем, вы решили открыть покупку от уровня 23,6%. Значит, позиция для размещения стоп-лосса нужно отыскивать либо на уровне в 38,2% или 50%. Данный шаг непрост, ведь необходимо уметь правильно строить фибо – уровни.