Применение VSA анализа на форексе

Добавлено в закладки: 0

Многие биржевые торговцы рассматривают рынок с помощью фундаментального или технического анализа. Но существует еще один подход анализа рынка, сочетающий компоненты вышеуказанных способов. Он называется “анализом по спредам объема”.

Понятие VSA

Цель VSA заключается в выявлении первопричины варьирования цены, а именно, неуравновешенность между рыночным спросом и предложением, создаваемая рыночными операторами, которые специализируется на ценных бумагах, зерновых фьючерсах, инвалюте.

VSA базируется на связи трех составляющих, отраженных на графике, которые оказывают помощь в установлении спроса и предложения, а также вероятного кратковременного направления рыночного передвижения.

1. объем торгов на ценовом баре;
2. диапазон бара;
3. стоимость закрытия спреда.

Эти изменения дают возможность предопределить период нахождения рынка: накопление, повышение стоимости, дистрибуции или стоимостное понижение. Однако многие новички-трейдеры не имеют понятия, насколько важен анализ по методике VSA. Вероятно, это связано с недостаточными информационными данными об анализе. Объяснять ценовой график без объема равносильно тому, как приобретать транспортное средство без двигателя.

Для рационального проведения анализа информации по объему, важно запомнить, что гистограмма отражает лишь долю требуемых данных. Остальная же часть отражает стоимостной график – ценовой спред на баре.

Благодаря анализу объема можно получить данные об активности на рынке, тогда как стоимостной спред указывает на передвижение цен при этом объеме.

Генеалогия

VSA – модернизированная видоизменение методики, которая была некогда разработана Ричардом Вайкофом в 1888 году. Спустя 23 года трейдер стал опубликовывать понедельные рыночные прогнозирования. Еще через 20лет он смог выпустил книжное издание, которое неоднократно переиздавалось с тех времен. Сейчас метод Вайкоффа изучают экономические факультеты многих учебных заведений.

Некогда прославленный биржевой торговец 60-70-х годов Том Вильямс на протяжении 15 лет дорабатывал теорию Вайкоффа, дополнив ее инструментом цены закрытия, ценовым спредом и его связью с объемом. Наблюдая за торговой динамикой синдиката, ему удалось вывести несколько закономерностей, благодаря которым в 1993 году он пропогандировал свою методику.

Универсальность

Техника VSA функционирует на всех рынках и стоимостных уровнях, где биржевые торговцы могут располагать информационными данными об объемах.

Немногие рынки отображают конкретный предметный продаваемый объем, например, при торгах по отдельным акциям. На других рынках биржевые торговцы имеют информационные данные по объему, сформированному на тиках, если говорить про анализ VSA на рынке Форекс. По причине того, что Форекс не имеет централизованной биржи, очевидные цифры продаваемого объема скрыты. Однако это положение  отнюдь не запрещает проанализировать объем торгов на золотовалютном рынке.

Объем дает информационные данные о динамичности рыночных операторов каждого бара. Если торговые объемы значительны, соит ожидать появление на рынок крупных операторов. Если малый, сделки заключаются среди розничных биржевых торговцев без включения вышеуказанных.

Поскольку VSA – многофункциональная методология, имеющая отношение ко всем рынкам, она также применима и для временных диапазонов.

Независимо от используемого трейдером графика, основы анализа будут  идентичными. Несомненно, если предложение преобладает на 3-минутном графике, предстоящее понижение будет незначительным в сравнении со схожим ростом предложения на недельной гистограмме.

Почему это работает

Каждым рынком управляет спрос и предложение. Если покупки превосходят объем продаж, рынок движется наверх, и, наоборот.

Рынок с поднимающимся трендом обязан иметь объем покупок, перекрывающий продажи. Но самым главным обстоятельством для него является рост и отсутствие большого количества предложений. Лишь в этой ситуации рынок сможет продолжить восхождение.

Многие биржевые торговцы подзабывают, что большой объем покупок некогда занимал позицию на первоначальном этапе с низкой стоимостью, являясь накопительной составляющей. Многозначительный объем покупок на графиках относится к падающим барам с большим ростом объема.

Согласно VSA рыночную силу предопределяют нисходящие бары, для которых должна быть нехватка покупок с целью поддержания стоимостного уровня. Исключительными же игроками, обеспечивающими большие объемы покупок, являются высокопрофессиональные операторы. Они начинают реализацию на восходящих барах с высоким ростом торгового объема. В итоге рынок снижается из-за чересчур малых объемов покупок.

Действие VSA

Схема появления предложения на рынке проста. Нижерасположенная схема отображает 30-минутный график пары американского доллара и швейцарского франка, на примере которого можно сделать побарный анализ VSA. Рынок шел на подъем до тех пор, пока не графике не зафиксировался бар, помеченный 1. Стоит обратить внимание на рост объема на этом баре, что является признаком входа на рынок профессионалов.

Натренированный биржевой торговец знает, если бар закрыт на середине при больших объемах торгов, значит, трейдеры, которые играют на повышение, вскоре окажутся в убытке.

На баре, помеченном 2, профессионалы продолжают торги. Бар 3 завершается понижением, свидетельствуя о большом объеме продаж.

Далее профессионалы реализовали свои активы “стаду” или “слабым игрокам”. Из-за того, что больше никто не может дальше передвигать стоимость, начинает ее падение (график 3). Единственные же игроками, которые способны обеспечить большие объемы покупок – высокопрофессиональные операторы. Но они ранее реализовали объемы по высокой стоимости в период фазовой дистрибуции.

Когда стоимость снижается до выигрышного уровня, профессионалы заполняют рынок и начинают приобретать покупки по оптовой стоимости у “слабых игроков”, вынужденных осуществлять продажи со значительными потерями.

Таким образом, происходит круговорот. Такой принцип работы у всех рынков, ввиду того, что профессиональные операторы работают на всех рынках и временных диапазонах.