Взаимосвязь валютных пар на Forex

Добавлено в закладки: 0

В не зависимости от того с каким инвестиционным рынком вы взаимодействуете и насколько разными активами оперируете, важно помнить о том, что все действия и изменения тесно связаны между собой. Любые перемены на одном рынке непременно окажут влияние на состояние и динамику другого и наоборот. Потому каждому из трейдеров оперирующему инвестициями знакомо такое понятие как корреляция валютных пар на Форекс (или на любом ином рынке).

Корреляция – ни что иное как связь между разными видами валют или иных финансовых активов, она представляет собой изменения относительно их стоимости по отношению друг к другу в определенный период времени. Такие изменения исчисляются с помощью коэффициента в диапазоне от +1 до -1. Положительный показатель говорит о том, что обе финансовые величины перемещаются в одинаковом направлении и отрезке времени. Отрицательное значение указывает на то, что финансовые величины, наоборот, между собой отдаляются и двигаются в противоположных направлениях в 100 % таймфрейме. Случается, когда это значение равняется нулю. Это говорит о том, что валютные активы не взаимодействуют  друг с другом и могут быть связаны лишь случайным образом.

Для успешной работы, помимо индивидуальной стратегии каждому инвестору потребуется учитывать взаимосвязь валютных пар на Форекс. Для этого следует проводить постоянный мониторинг взаимодействий валютных пар на каждом рынке с учетом определенного временного интервала. При этом одни пары могут двигаться в совершенно разных направлениях, а другие – перемещаться в одном направлении, но при этом иметь временную задержку, третьи – перемещаются в одном направлении и времени.

Корреляционный коэффициент очень не стабилен и может сильно изменяться даже в коротком интервале времени. Отслеживать подобные изменения лучше раз в месяц или хотя бы раз в квартал. Производить подобный анализ можно самому, используя для работы обычную таблицу Excel, но для упрощения и сокращения времени на просчеты можно воспользоваться уже готовыми системами, предоставленными в мировой сети. Работа с таким ресурсом потребует определенных навыков, но такие калькуляторы гораздо удобнее и практичнее в обращении.

Как применять корреляцию валют

Естественно каждый трейдер будет стараться избегать тех позиций, которые перемещаются в одном временном отрезке и при этом друг друга уравновешивают. Рассмотрим на примере USD/CHF и EUR/USD.  Если обе эти пары валют в 100% таймфрейме передвигаются в разных направлениях и трейдер начнет с ними работать, то, скорее всего, смысла такая покупка просто  не будет иметь. В то время, когда USD/CHF будет падать в цене, вторая пара будет расти и наоборот. Потому следует отказаться от таких комбинаций и отдать преимущество другому соотношению, корреляции в которых будут равносторонне позиции увеличивать.

На финансовых рынках есть несколько основных видов валют, которые взаимодействуют  с американским долларом и при этом имеют связь и между собой. Самые распространенные это: швейцарский франк, новозеландский и австралийский доллар, британский фунт и, конечно же, евро (AUD/USD  и NZD/USD, GBP/USD, EUR/USD). Денежная единица США будет сдавать позиции, если финансовые активы будут подниматься в цене. Потому отслеживание корреляции валютных пар даст возможность управлять торговлей с наименьшими рисками. Иными словами, взяв во внимание изменения в определенных комбинациях пар, можно перенаправить суммы торговых позиций, диверсифицируя риски.

Вот таблица корреляции валютных пар, можно увидеть какие изменения могут иметь те или иные пары относительно друг друга:

таблица корреляции

Также можно использовать различие в цене у разных пар для одного пункта. Для примера: выберем две разные пары, имеющие практически 100% отрицательную корреляцию. Но, при этом, у одной из пар величина входящего лота будет равняться 8,7 $, а у другой всего лишь 7,5 $. Используя вторую пару, трейдер сможет подстраховать себя для работы с первой валютной парой. Перемещение некоторых союзных пар также может повлечь за собой и перемещение других, но с большим таймфреймом.

Также нужно помнить и о том, что необходимо учитывать не только изменения между валютными парами. Изменения между самими инвестиционными рынками важны не меньше. К примеру, корреляция между долларом США и золотом. Эти изменения значительны, в тот момент, когда цена на  золото растет, стоимость американского доллара будет падать. К слову, золото оказывает такое же влияние и на австралийскую, канадскую и новозеландскую товарную валюту. Австралия – один из самых массивных поставщиков золота, а Канада занимает главенство по нефтяной добыче, потому на корреляции таких активов трейдеры могут неплохо заработать.

Постоянный мониторинг рынка – вот основа успешной работы на любом финансовом рынке. Трейдер должен максимально оптимизировать систему анализа перемещения всех финансовых активов, не зависимо от того какими он занимается лично. Лучше организовать работу с мониторами, которые дают возможность отслеживать сразу несколько торговых платформ.

Пример

При такой оптимизации можно в кратчайшие сроки получать информацию об изменениях на рынках в самые короткие сроки. Анализировать динамику тех или других пар, изменения на рынках и иметь представление о ситуации в целом.  Таких мониторов сегодня множество и каждый может выбрать те информеры, которые максимально отвечают его требованиям и сокращают время на изучение рынка.

Акулы финансовых рынков используют огромное количество показателей со всех уголков планеты и соотношения всех возможных торговых индексов. Они проводят постоянный анализ абсолютно всех рыночных статистик. Вся эта информация крайне важна для успешного взаимодействия с каждым рынком, каждой валютой и абсолютно для всех финансовых инструментов.