Скоринг

Добавлено в закладки: 0

Что такое скоринг? Описание и определение понятия

Скоринг – это система оценивания кредитных рисков (кредитоспособности) лица, которая основана на многочисленных статистических методах. Обычно применяется в магазинном (потребительском) экспресс-кредитовании на малые суммы. Также вероятно его применение в страховых компаниях, сотовых операторах, бизнесе и т. д. Скоринг заключен в присвоении баллов в отношении заполнения определенной анкеты, которая разработана оценщиками кредитных рисков андеррайтерами. По итогам набранных баллов система принимает решение в отношении одобрения или отказа в выдаче кредита.

Данные в отношении скоринговых систем выходят из вероятностей возвращения кредитов отдельными категориями заёмщиков, которые получены из анализа кредитной истории тысяч людей. Считают, что есть корреляция меж некоторыми социальными данными (имеется ли высшее образование, отношение к браку, наличие детей,) и добросовестностью заемщика.

Является упрощённой системой анализа заёмщика, что дает возможность исключить субъективизм в отношении принятия решения кредитного инспектора, уменьшает уровень внутреннего мошенничества, сделать больше скорость принятия решения в отношении кредита. Аналогичным методом скоринговая модель способна дать возможность индивидуальную рассчитывать ставку в отношении страхового продукта, устанавливая толерантность в отношении риска.

Возможно построить скоринговую модель по кредитам субъектов хозяйствования, приводя к стандарту процесс принятия решения.

Кредитный скоринг США

В США является популярным тип кредитного скоринга FICO score, который имеет значения от 300 до 850 и 0. Принимаются во внимание такие составляющие: качество кредитной истории, размер и наличие текущих долгов, продолжительность отношений с кредиторами, отношение числа выданных кредитов и поданных заявок, виды выданных кредитов. Заёмщик соответственно с этим оценивается:

• ниже 600 — «очень плохо»
• 600—620 — «плохо»
• 620—640 — «хорошо»
• 640—650 — «очень хорошо»
• 650—690 — средний стандартный уровень
• выше 690 — «великолепно»

Медианное значение FICO score для американцев равняется 723.

Скоринг – это система оценки клиентов, применяемая банками, в основании которой лежат статистические методы. Обычно, это компьютерная программа, куда вводят данные потенциального заемщика. В ответ выдают итог – необходимо ли ему предоставлять кредит. Этимология названия скоринг: английское слово score, или «счет».

Есть четыре типа скоринга:

• application-scoring (дословной перевод с англ. – «скоринг обращения, заявки») – оценка при выделении кредита кредитоспособности заемщиков. Это самый известный клиентам и распространенный тип скоринга. В его основании имеется первичный сбор данных заемщика по анкетам, обработка их компьютером и вывеление результата: предоставлять или нет заем;
• collection-scoring – система скоринга на этапе работы с невозвращенными займами. Выявляет приоритетные действия работников банка для возвращения «плохих» кредитов. Программа фактически дает возможность принять некоторые шаги по работе с невозвращенными долгами, к примеру, от первичного предупреждения до передачи коллекторскому агентству дела. Считают, что при данной обработке около 40% клиентов могут сослаться на забывчивость и кредит таки возвращают;
• behavioral-scoring, «скоринг поведения» – оценка самых вероятных денежных действий заемщика. Данная система позволяет давать прогноз изменения платежеспособности заемщика, изменять лимиты, которые установлены для него. Основа анализа — это действия клиента за конкретный период, к примеру, операции в отношении кредитной карты;
• fraud-scoring – оценка статистически вероятности мошеннических действий от потенциального заемщика. Данный скоринг обычно, применяется вместе с прочими типами исследования клиентов. При этом считают, что до 10% невозвращений по кредитам в России связаны с откровенным мошенничеством и данный показатель увеличивается.

Большинство скоринговых систем не лишь обрабатывают данные, которые введены, но и могут самообучаться: они учитывают бихевиористскую модель принятых уже на обслуживание клиентов для того, чтобы корректировать собственную оценку заемщиков в будущем.

На рынке ПО для банков есть готовые решения. Самые известные программы на Западе – EGAR Scoring, SAS Credit Scoring, K4Loans (KXEN), Transact SM (Experian-Scorex), Clementine (SPSS). Среди русских разработчиков можно выделить «Диасофт», Basegroup Labs, известна украинская компания “Бизнес Нейро-Системы”. В то же самое время большинство банков создает собственные системы.

Скоринговые системы дают возможность уменьшить издержки и снизить риск операций благодаря автоматизации принятия решения, уменьшают время обработки заявок на выдачу кредита, позволяют банкам производить собственную кредитную политику централизованным образом, обеспечивают добавочную защиту финансовых учреждений от фактов мошенничества. Скоринг в то же время обладает и рядом недостатков: зачастую решение системы основывается на анализе данных, которые предоставлены непосредственно самим заемщиком. Помимо этого, скоринговые системы нужно постоянно поддерживать и дорабатывать, так как они учитывают лишь прошлый опыт и реагируют на смены экономически-социальной ситуации с запозданием.

Банкиры будут потенциальных заемщиков не лишь проверять через службу безопасности и опросные листы, однако и испытывать на аналоге детектора лжи. По информации, которая имеется, несколько русских банков сразу рассматривают вероятность внедрять подобный механизм. Данные системы применялись до последнего времени только в спецслужбах.

Финансовый рынок, похоже, накрывается второй волной кризиса ликвидности. В начале августа уже было известно, что ипотечная американская компания Fannie Mae, по которой данные являются индикатором состояния ипотечной отрасли США, зафиксировала убыток, по результатам II квартала 2008 года, суммарный объем которого был $5,35 миллиарда. Финансовый русский рынок не оказался в стороне: начало третьей недели августа охарактеризовался резким увеличением ставки overnight: только за два дня ее величина увеличилась с 4 до 8%, а Центробанку пришлось банковскому сектору выделить больше, чем 300 миллиардов рублей для того, чтобы поддержать ликвидность. Аналитики расходятся в своих оценках происходящего, одни утверждают, что к зиме финансовый мировой кризис пойдет на уменьшение, яркое подтверждение этого увеличение курса доллара, который вызван позитивными изменениями в экономике США. Другие прогнозируют новый виток кризиса, который способен вызвать очередные значительные списания убытков со стороны крупнейших мировых банков. Когда последние будут правы, то небольшое увеличение ставок по кредитам и ужесточение оценки состоятельности заемщиков, наблюдаемое на русском рынке с осени, покажется многим цветочками. Ягодками будут массовые банкротства русских банков, не рассчитавших собственных сил на кредитном рынке. В данных условиях банкиры желают наиболее уменьшить риск невозвращения кредита. Согласно информации «Ко», несколько русских банков рассматривают в настоящее время возможность использовать систему «голосового скоринга», ее суть заключена в том, что специализированная компьютерная программа выявляет психологическое состояние предполагаемого заемщика во время его ответа на определенный вопрос анкеты, делая вывод в отношении их правдивости. Такие системы применялись до последнего времени только в спецслужбах, однако необходимость гарантировать возвращение заемных средств вынуждает и банки к поиску новых схем проверки кредитоспособности клиентов.

Из области фантастики

«Пока на рынке данные альтернативные технологии воспринимают исключительно, как научную фантастику. Однако, с другой стороны, еще пару лет назад банкиры усматривали в каждом кредитном брокере всадника без головы. Время прошло, и новое примут точно так же будет и в отношении нововведений в области компьютерных технологий банковского бизнеса. Разделились мнения опрошенных «Ко» банкиров в отношении перспектив внедрить в банках аналоги детектора лжи: «Данную технологию банки уже несколько лет обсуждают. Полагают, что технология является перспективной, однако, вероятно, будет дорогой с точки зрения внедрения. Оценка состояния психологии клиента на основании тембра его голоса при ответах на конкретные вопросы анкеты поможет лишь службе безопасности при обнаружении мошенничества. Таковы сомнения в перспективах внедрения широко этой технологии. Райффайзенбанк и ING не планирует использовать подобные средства и внедрять данные технологии. В большей степени они полагаются на формальную проверку и приобретение документального подтверждения заявлений, которые сделаны клиентами».

С дрожью в голосе

Невзирая на то, что большая часть из опрошенных банкиров знают в отношении данной системы, никто не желает признаваться, что проводит переговоры с создателями программ голосового скоринга, и во-первых — с израильской компанией Nemesysco Ltd. Создатели проигнорировали запрос, который выслали в их адрес, так же сделали и те банки, которые, по информации «Ко», проводят переговоры с Nemesysco Ltd. Пока что мы анализируем вероятность использования этого инструмента. У нас с технической точки зрения нет проблем, однако необходимо оценить, как возможные заемщики воспримут это нововведение. Не секрет, что зачастую у нас население с очень большим подозрением относится к данного рода техническим нововведениям. Участники рынка поясняют молчание банкиров тем фактом, что этот вопрос весьма деликатен, и представители кредитных организаций не желают раньше времени выносить данную тему на обсуждение публики, так как это может негативно сказаться на имидже банка. Однако большинство признаёт, что голосовой скоринг является, скорее всего, следующей стадией развития систем оценки платежеспособности клиентов, и внедрить его — только вопрос времени. Загвоздка лишь в одном: как поменять менталитет русских и пояснить им, что масштабное внедрение данной технологии может достаточно серьезно уменьшить стоимость средств для заема. «Если обычный диктофон у среднестатистического человека вызывает в голосе нервную дрожь — и многие успешные люди в этом смысле от статистики не отличаются — то, вероятно, тембр голоса человека не поможет в стрессовой ситуации банку. Я имею ввиду стресс, потому что у банка попросить в долг для русского — это ситуация, которая вызывает неуверенность, страх и чуть ли не унизительной считается». Хотя возможно, что изменять представление русских в отношении технического прогресса в сфере банков кредитные организации будут, уменьшая ставки для заемщиков, что пройдут процедуру голосового скоринга. Как бы там ни было, говорить в отношении эффективности этой системы возможно будет только после того, как она станет работать и появится нужный объем статистики.

Пока же большая часть отечественных банкиров отдают предпочтение следованию по проторенной уже дорожке: с осени прошлого года почти все банки пересмотрели собственные подходы в отношении системы риск-менеджмента, хотя в этом и не признаются. «Риск-менеджмента и подход к оцениванию кредитоспособности клиентов с начала финансового кризиса принципиальняым образом не изменился, — говорит представитель одного из больших российских банков. — Управление оценки и анализа рисков, разумеется, не может никак не реагировать на денежный кризис, корни которого находятся в финансовой международной системе. Хотя сгущать краски, говоря о внушительном кризисе в России пока рановато. Все же немного изменилась система риск-менеджмента. Например, Газэнергопромбанк стал использовать более осторожный подход в отношении лимитирования операций с прочими коммерческими банками и ограничил собственные позиции в фондовых инструментах. Практически все опрошенные «Ко» банкиры при этом утверждают, что оценивая кредитоспособность физических лиц, они остались наиболее лояльными. Однако, как считают наблюдатели, банкиры не являются совсем честными в ответе на данный вопрос. «С началом финансового глобального кризиса подход российских банков в отношении оценки кредитоспособности заемщиков, конечно, изменился. В частности, ужесточили процедуру выдачи кредитов, в особенности, розничных. На рынке такая ситуация сложилась, что требования к клиентам необходимо было ужесточить, поэтому большая часть банков стали просто по-другому, более избирательно подходить к клиентам, которые прошли стандартную процедуру первичной оценки. Так как обрабатываются приблизительно девять тысяч заявок в месяц, за краткий срок накапливается внушительная статистика, которая позволяет весьма оперативно отслеживать появляющиеся тенденции. Сейчас заметно, что человек, который летом 2007 года свободно мог стать клиентом, например, пяти банков, в данный момент получит первичное одобрение лишь в двух». Отечественные банкиры с небольшими вариациями пошли по трем главным путям, которые, согласно их мнению, должны свести на нет воздействие на них финансового мирового кризиса: одни всё так же выдают кредиты почти всем, компенсируя убытки невозвращения благодаря высоким ставкам, прочие удерживают относительно небольшие ставки за счет того, что необходимы добавочные гарантии, такие как, к примеру, поручители.

Однако есть и третий путь, который дает возможность, с одной стороны, ставки не «задирать», а с другой — большую часть потенциальных клиентов не отсеивать, перестраховываясь благодаря поручителям или через предметы залога: это усовершенствование систем оценки платежеспособности клиентов. Хотя большинство банкиров отрицают то, что они пересматривают собственный механизм риск-менеджмента, почти все работают над усовершенствованием скоринга. «Это наилучший путь развития при финансовом кризисе. Он дает возможность не только сберечь клиентскую базу, но и увеличить ее благодаря тем, кому отказали в отношении заёма другие банки, или тех, кто считает ставки в прочих кредитных организациях весьма завышенными». Правда, свою систему скоринга довести до рабочеспособного состояния получается не всем, одним не хватает статистических данных, а другим — просто денег. Именно по этой причине полноценную и адекватную систему скоринга в данный момент получилось выстроить только разным большим российским банкам, у других она или приносит убытки, или ее эффективность является равноценной игре в «орел или решка», то есть возможность принять правильное решение — 50 на 50.

Сделай сам

Для того, чтобы понять, что такое система скоринга и как её внедрили в банки, да и вообще зачем необходима, направимся к истории. Впервые скоринг использовали в банковской области в США в начале Второй мировой войны, когда практически все кредитные аналитики были призваны на фронт, и банкам пришлось срочно заменить данных специалистов. Однако так как людей, которые способны исполнять эту работу, было крайне мало, банки включали в себя общий свод правил, которыми необходимо руководствоваться, принимая решение в отношении выдачи кредита, чтобы анализ мог производиться неспециалистами. Кредиты условно делили на «хорошие» и «плохие», данная система стала прообразом нынешнего скоринга. В Сан-Франциско в начале 1950-х годов возникла первая консалтинговая фирма, которую специализировали на образовании скоринговых систем. Кстати, до сих пор она является одним из лидеров на данном рынке. Однако широкое использование скоринга началось только с популяризацией кредитных карточек. При том числе людей, которые каждый день обращались в отношении кредитных карточек, банкам не оставалось ничего другого, как автоматизировать принятие решений в отношении выдачи кредита. Но весьма скоро они оценили не лишь скорость обработки заявлений в отношении выдачи кредита, однако и качество оценивания риска. По данным определенных исследований, после того, чтобы внедрять скоринг-системы уровня «безнадежного» долга уменьшался до 50%.

В США в 1974 году приняли закон в отношении предоставления одинаковых возможностей на приобретение кредита, который запрещал отказывать в отношении выдачи кредита на основе таких характеристик: цвета кожи, расы, пола, национальности, семейного положения, возраста и так далее. Система скоринга распространяется по всему миру, однако каждая страна привносила что-то свое в нее. К примеру, в отличие от США, в Великобритании, законодательство позволяет использовать информацию о семейном положении и возрасте, однако запрещает во внимание принимать какие-нибудь физические увечья потенциального заемщика. Кроме установки принципов равноправия в сфере скоринга, кредитное законодательство США, как и «Закон о потребительском кредите», который принят в 1974 году в Великобритании, создали основание для прочего механизма оценки платежеспособности заемщиков — институт кредитных бюро.

Мы коротко рассмотрели скоринг: кредитный скоринг США, из области фантастики, с дрожью в голосе, сделай сам. Оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу