Системно значимые инфраструктурные организации

Добавлено в закладки: 0

Что такое системно значимые инфраструктурные организации? Описание и определение понятия

Системно значимые инфраструктурные организации – это организации, играющие важную роль в инфраструктуре.

Для того, чтобы обеспечить стабильность работы денежного рынка России Центральный банк на национальном уровне признает значимые системно инфраструктурные организации финансового рынка (ИОФР).

ИОФР

Критерии их выделения обозначаются мегарегулятором в указании № 3341-У, в согласии с которым финансовую инфраструктурную организацию можно признать системно значимой, когда она удовлетворяет одновременно таким условиям:

– ИОФР – одна организация, которая осуществляет функции, которые определены русским законодательством (критерий уникальности);

– ИОФР обслуживает операции Банка России (критерий значения для одной денежно-кредитной государственной политики);

– ИОФР обслуживает больше половины участников денежного рынка и их операций (критерий значения на финансовом рынке).

Банк России в сентябре 2014 года признал ЗАО «Расчетный национальный депозитарий» значимым системно центральным депозитарием, значимым системно расчетным депозитарием и значимым системно репозиторием в отношении критериев уникальности, значения для одной государственной кредитной денежной политики и значения на финансовом рынке, а ЗАО «Клиринговый Национальный Центр» – значимым системно центральным контрагентом согласно критериев значимости для одной государственной кредитной денежной политики и значения на финансовом рынке.

За деятельностью значимых системно ИОФР Банк России проводит интенсивный контроль для своевременной оценки и выявления рисков и принятия быстрых решений, которые направлены на обеспечение бесперебойного их функционирования и постоянности деятельности.

ЦБ приготовил рекомендации в отношении обеспечения непрерывности работы значимых системно инфраструктурных финорганизаций. Под обеспечением непрерывности работы данных организаций регулятор подразумевает их возможность давать услуги, прекращение или приостановление оказания которых способно значительно воздействовать на финансовое положение значимых системно инфраструктурных организаций и их клиентов.

Для того, чтобы обеспечить непрерывность деятельности ЦБ советует значимым системно инфраструктурным организациям дать должностное ответственное лицо, приготовить меры в отношении восстановления нормальной деятельности при наступлении непредвиденных обстоятельств и другие меры, включая восстановление денежной стабильности значимых системно инфраструктурных организаций.

Совет в отношении финансовой стабильности, который создан в границах G20, опубликовал новый перечень глобальных значимых системно банков. Ввиду ужесточенных требований к капиталу в перечне поменялся один из лидеров

Совет в отношении финансовой стабильности (FSB), который основан Базельским комитетом по финансовому надзору и странами «большой двадцатки» представил новый перечень глобальных банков, которые, согласно мнению экспертов совета, являют самую большую значимость для экономики мира. Перечень возглавили JP Morgan Chase и Citigroup, при этом Citigroup с верхней строки вытеснил HSBC.

Обновление перечня

Перечень ежегодно обновляется. В сравнении с предыдущим годом наименование и количество банков было прежним, однако сменилось их распределение — ввиду того, что когда составлялся список, учитывали ужесточенные требования в отношении капитала.

FSB, как и в 2015 году, к системно значимым отнес 30 банков из США, Европы, Японии и Китая. 15 банков из них — европейские: BNP Paribas, Barclays, Credit Suisse, Credit Agricole, Group BPCE, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, Royal Bank of Scotland, Nordea, Societe Generale, Santander, UBS и Unicredit, Chartered). Восемь — американские: Bank of New York Mellon, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Wells Fargo, State Street. Четыре — китайские: Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank. Три — японские: Sumitomo Mitsui, Mizuho, Mitsubishi UFG.

Банки распределились на пять групп зависимо от их соответствия добавочным требованиям в отношении буфера поддержания основного капитала первой степени. Буфер выражают в доле активов на балансе банка, который взвешен по степени риска (risk-weighted assets, RWA). Постепенное наращивание значений буфера стартует с 1% («нижняя» группа), потом — 1,5% (вторая группа), 2% (третья группа), 2,5% (четвертая группа) до 3,5% («верхняя» группа, обычно пустая). Чем банк значимее, тем значение буфера выше.

Изменения

В 2016 году четыре банка вошли в группы на уровень больше: Citigroup — из третьей в четвертую (доля RWA увеличилась с 2 до 2,5%), Bank of America — из третьей во вторую (с 1,5 до 2%) и Wells Fargo & Co и Industrial and Commercial Bank of China — из первой во вторую (с 1 до 1,5%). Три банка стали членами группы на уровень меньше: HSBC — в третью из четвертой, Barclays — во вторую из третьей, Morgan Stanley — в первую из второй. Таким образом, в 2016 году HSBC потерял статус одного из двух различных значимых системно банков мира (второй — JP Morgan). Его место зан мает Citigroup.

nТребования в отношении буфера капитала значимых системно банков, которые публикует FSB в обновляемом ежегодно в ноябре перечне, вступают традиционно в силу через 14 месяцев от момента обновления. Таким образом, требования, которые предъявлены в данном перечне, будут использованы с января 2018 года

Мы коротко рассмотрели системно значимые инфраструктурные организации: ИОФР, изменения, обновление перечня. Оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу